OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 kaka, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 kaka 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 10 5510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 108210861088108810771 0831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, en 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Correlation baserad Forex Trading Strategies 11.252.013 09:00 EST Förstå principerna för korrelation kommer att öka dina möjligheter att uppnå konsekvent forex framgång , skriver Adam Grunwerg av Investoo. Forex-korrelation är för närvarande ett in-vogue-ämne men vad handlar det om till exempel, är det möjligt att slå samman några av begreppen korrelation i en Forex tradingstrategi så att den kan fånga en konsekvent vinststroming Definiera korrelation Så, vad handlar detta ämne om korrelation det ömsesidiga sambandet mellan två tillgångar under en viss tidsperiod. Denna parameter sträcker sig mellan 1 (perfekt positiv korrelation) och -1 (perfekt negativ korrelation). Positiv korrelation innebär att riktningsrörelserna för två värdepapper är identiska. Dessutom indikerar större positiva tal att dessa rörelser blir alltmer närmare. I jämförelse betyder negativ korrelation att två tillgångar rör sig i helt motsatta riktningar med ökande negativa tal vilket innebär mer kraftfulla skillnader. Hur korrelation gäller Forex När du handlar forex måste du förstå att du i verkligheten köper och säljer en kombination av två valutapar. Dessa par består av två valutor och priset bestäms genom att dividera värdet av ett med det andra. Återigen måste du inse att du faktiskt genererar två affärer när du tillbaka ett valutapar. Om du till exempel handlar EURUSD länge köper du euron och säljer USD. Följaktligen skulle du skapa en blunder om du ansåg att denna handel bara är baserad på ett valutapar. I stället måste du förstå att du har initierat ett affärssamarbete med två valutor. Detta är avgörande för att uppskatta så att du kan känna igen korrelationen och sammankopplingen av var och en av dessa två valutor i förhållande till andra. Till exempel föredrar många investerare att diversifiera sina investeringar som ett sätt att minska riskrisken. Men innan du uppnår detta mål kommer du att finna att det är en fördelaktig övning att undersöka de berörda valutorna för eventuella korrelationer, t. ex. klättrar de båda samtidigt eller flyttar de normalt i olika riktningar. Dessutom måste du snabbt förstå att valutakorrelationer anpassas med tiden och att även om två valutor kan ha avancerat i en riktning igår kväll, kanske de inte gör det idag. Följaktligen måste du kontinuerligt kontrollera trender i korrelation. Fördelarna med att studera korrelationskorrelationen kan även hjälpa dig att bestämma om en trend i ett valutapar är kraftfullt och om det fortsätter att gå vidare i sin nuvarande riktning. Exempelvis flyttar EURUSD och USDJPY i helt motsatta riktningar. Om EURUSD klättrar, faller USDJPY. Som sådan anser du att du har bestämt dig för att öppna en lång EURUSD-handel eftersom den bara har brutit över en avgörande motståndsnivå. Innan du gör det borde du undersöka korrelationen mellan USDJPY för att se om den ligger strax över en viktig stödnivå. Om så är fallet skulle du vara välkommen att ställa in din EURUSD-position tills du får bevis på att USDJPY också kan dämpa under dess supportnivå. Forex och aktiemarknaderna Det finns också en stark korrelation mellan aktiemarknaderna och valutapar. Som ett exempel, om Dow Jones industrins genomsnitt ökar, stiger de högre avkastningsvalutorna, såsom euron, GBP och CHF, vanligtvis samtidigt mot de låga avkastarna, det vill säga USD och JPY. Tvärtom är giltigt om Dow Jones faller. Genom att utvärdera stora valutapar på valutamarknaden bör du snabbt identifiera att många av deras riktningsrörelser är mycket jämförbara. Exempelvis har EURUSD och EUR JPY en tendens att röra sig i samma riktning och därmed visa en hög grad av korrelation. Varför är det i båda fallen köper du EUR och säljer USD och JPY i långa affärer. Genom att undersöka handelsmönstren i USD och JPY kommer du att märka att båda går i samma riktning mot euron. I jämförelsen mellan två valutapar borde du helst ha totalt fyra valutor som påverkar relationen. För att en viss valuta inte är överdriven är det viktigt att alla fyra valutorna, oavsett om de köps eller säljs, bara ska visas en gång i detta förhållande. Korrelation och tid Som redan nämnts är det därför viktigt att regelbundet spåra ändringar i denna parameter, eftersom korrelationen mellan valutor ändras över tid. Forexhandlare är vanligtvis rekommenderade att regelbundet följa de tre månaders och ettåriga korrelationsmönstren för dessa valutor, så att de kan få en bättre känsla av sina historiska mönster. Förståelse av korrelation kan låta dig effektivare hantera och diversifiera din investeringsportfölj. Sammanfattningsvis studerar valutor genom att identifiera hur jämförbara deras riktningsrörelser är. En ökad negativ korrelation genererar en kraftfull signal att två valutapar rör sig i motsatt riktning. Följaktligen kan dina vinstutsikter drastiskt äventyras om du inte fullt ut uppskattar detta faktum. Däremot betyder ett positivt korrelationsvärde att två valutapar utvecklas i exakt samma riktning som ger dig enastående utsikter att uppnå vinst från båda. Som sådan kommer förståelsen av principerna för korrelation definitivt att öka dina möjligheter att uppnå en stabil Forex-framgång. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Använda Valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor är prissatta i par, är inga enkla parhandel helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla saker, se vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Orsaken till valutarparets beroende är lätt att se: om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem, kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta innebär att GBPUSD, när EURUSD samlas, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0,66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationer inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hawkishness. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar sexmånaders efterföljande korrelationer som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). Ettårs-, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningar ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Få prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data i en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formellrutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationerna ändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden generellt sett en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du skulle se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD-rallyarna, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något medan de fortfarande behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en del av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att aktörer kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av ett kort EURUSD-parti på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer näringsidkaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handelsmän, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att näringsidkare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handlare att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att tänka på korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (Mer information finns i vår Forex-handledning.) Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Forex Market Correlations En marknadskorrelation är en matematisk ekvation som beskriver hur enskilda handelsinstrument, marknader eller inhemska eller internationella marknader rör sig i jämförelse med varandra. Det är en statistisk mätning av hur två värdepapper rör sig i förhållande till varandra. Ett enskilt valuta - eller valutapar har också samband med andra valutor eller par. Korrelationer ligger alltid inom intervallet -1,00 till 1,00, vilket är korrelationskoefficienten. En negativ avläsning antyder att ett instrument konsekvent rör sig upp medan den andra flyttas ner. En avläsning av -1.00 betyder perfekt negativ korrelation, två värdepapper som rör sig i motsatta riktningar. Omvänt antyder en positiv läsning att det finns en tendens att instrumenten rör sig i samma riktning eller rör sig i tandem. En korrelationskoefficient mycket nära 0,00 betyder att det inte finns någon korrelation. Det finns långsiktiga korrelationer och kortsiktiga korrelationer. Korrelationerna är dynamiska, de förändras över tiden. Korrelationer kan variera avsevärt över olika tidsperioder. 1-dagars korrelation kan vara negativ och 6 månaders korrelation kan vara positiv mellan två marknader eller instrument. Allmänna finansiella korrelationer Det finns många typer av ekonomiska korrelationer. Det finns korrelationer mellan grupper av värdepapper inom ett land eller en region och korrelationer mellan tillgångsklasser i olika länder eller regioner. Till exempel finns det en korrelation mellan enskilda amerikanska aktier och det amerikanska aktiemarknadsindexet, som S och P 500. Det finns också en korrelation mellan det amerikanska aktiemarknadsindexet jämfört med US Bond Index. Det finns korrelationer mellan amerikanska dollar och guld eller amerikanska dollar och olja. Korrelationer mellan geografiska regioner finns också. Det finns samband mellan det amerikanska aktiemarknadsindexet jämfört med det internationella aktieindexet och korrelationer mellan det amerikanska aktiemarknadsindexet och det kanadensiska aktiemarknadsindexet. Forex Market Correlations Vissa korrelationer som australiensiska dollar kontra guld, kanadensiska dollar mot olja, eller euron mot brittiska pund ndash någon kombination av två enskilda valutor (variabel korrelation) och det amerikanska aktiemarknadsindexet mot JPY exotics (negativ korrelation) är visas nedan. På en ordnad marknad håller dessa korrelationer. På en hackig marknad kan korrelationerna omvändas dagligen. Denna kunskap skulle vara till hjälp för alla näringsidkare som har fonder, råvarufonder, råvaruhandlare, aktiehandlare och i viss utsträckning valutahandlare. Om olika marknader synkroniseras växer marknaderna i allmänhet, om marknaderna inte är synkroniserade, där de kortsiktiga korrelationerna är motsatta av de långsiktiga korrelationerna, kan du få en icke-trendig eller hackig marknad. Är korrelationer viktiga för Forex Traders Korrelationer donrsquot är för mycket för oss eftersom om de långsiktiga korrelationerna förändras kommer trenderna också att förändras och vi kommer se det hända via trendanalys på de större tidsramarna. Så att vara en trader kan eliminera denna variabel. Om vi vet att oljepriset sjunker kommer detta att dyka upp i trenderna som den kanadensiska dollarns svaghet. Så om du har liten eller ingen kunskap om någon marknadskorrelation kan du fortfarande handla forexen med hjälp av en handelsplan, kunskap om den primära trenden och Forex Heatmapreg, efter inga externa marknader. Forexmarknaden är dock mycket större än övriga marknader. Forexmarknaden är väsentligt större än den amerikanska aktiemarknaden. Bara borra ner diagrammen dagligen med flera tidsramsanalys och använd värmekartan på dina poster för korttids - eller långfristiga Forex-handelsposter och du kommer att bli bra. Detta material presenterades för att bekräfta förhållandet mellan forex och andra marknader om du vill gå djupare in i detta ämne, gör lite forskning och några webbsökningar och börja överlappa diagram över olika marknader. Detta kommer att hjälpa till med din kunskap om hur finansiella marknader är korrelerade men det hjälper inte att göra fler pips. Forex är den största och mest effektiva marknaden och handel med denna marknad kräver inte denna externa kunskap. Det är bara extra ekonomisk kunskap för er som vill gå djupare in i ämnet.
No comments:
Post a Comment